Teoretiska domar på banker och bankverksamhet i den makroekonomiska miljön

Det är väl känt att en betydande fokus för diskussionen om banker och bankverksamhet, med fokus på studier av enskilda finansiella institutioner, som i normala verksamheten är inte bara inför problemet med bristande solvens, likviditet och stabilitet, missbedömde riskerna i bankverksamheten och därefter försatts i konkurs . Ofta visar det sig att dessa organisationer är dåligt hanteras, ibland har identifierats bevis för ekonomiskt bedrägeri. Analysen av sådana situationer i efterhand tillåts etablera brister i systemet för övervakning och justering banking.

Syftet med detta resonemang försöker inte att utforska alla typer av bankverksamhet eller för att identifiera orsakerna till insolvens eller konkurs för vissa affärsbanker, främst eftersom ingen två helt identiska, både interna och externa situationer och faktorer som påverkar tillståndet i banken, som skulle kunna användas som jämförelse är banken upplever problem med testet nuvarande bank. Och även när det gäller en sådan analys av dess resultat är tillräckligt vaga, eftersom det endast kommer att prognostisera. Dessutom talar om banker och bankverksamhet, bör det noteras att alla affärsbanker verkar i en ständigt föränderlig ekonomiska förutsättningar att förutsäga att en tillräcklig grad av sannolikhet är inte bara möjligt, utan även samma faktorer kan ha en annan effekt på eller en annan bank. De interna faktorer, varav de viktigaste är bank ledningssystemet, dess kapacitet, förmågan att korrekt använda de tillgängliga finansiella resurser och förutse konsekvenserna av beslut och verksamhet är också olika för varje enskild bank.

Trots de ovan nämnda funktionerna i funktion allt finns det en möjlighet, talade på banker och bankverksamhet, för att ställa in tecken på banker i konkurs, och senare övergiven, som kommer att baseras i första hand på den kvantitativa koefficienten analys av finansiella rapporter anses institutioner. Målet är att bevisa förekomsten av ett stabilt orsakssambandet mellan förändringar i den makroekonomiska miljön, tillståndet i bankerna och banksystemet, bedöma effekterna av det faktum att stänga de kommersiella bankerna under förutsättning av en sådan miljö. I det här fallet, för att utvärdera effekterna av denna åtgärd, definierar vi den årliga sannolikheten för fallissemang av affärsbanker med momentmetoden, som ett resultat av beräkning som kommer att få en diskret uppsättning årliga siffrorna. Deras jämförelse med makroekonomiska indikatorer kan du ställa in och bekräfta förekomsten av en sådan relation. Det bör ta hänsyn till att denna siffra är rent abstrakt och tillämpas endast för ytterligare jämförelse systemet ändrar status affärsbanker med utvalda makroekonomiska indikatorer. På tal specifikt på banker och bankverksamhet, kan det hävdas att denna siffra visar hur i ett visst kalenderår förändring i sannolikheten för fallissemang av de kommersiella bankerna, allt annat lika (både internt och externt) endast beroende på mängden likviderade banker.

Det bör noteras att metoden för stunder är allmänt används för modellering och studerar korrelationer av tillgängliga som standard ett nominellt värde av tillgångarna i internationell praxis vid bedömningen av sannolikheten för fallissemang portfölj kallad tillgångsvärde strategi.

Vidare kan också användas momentmetoden för att uppnå liknande resultat en maximal likelihood-metoden (maximum likelihood tillvägagångssätt).